量化新星-Python期权量化培训营_交易艺术汇-分店

简介

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讲师简介

Frank老师

毕业于知名985本科和常青藤硕士，FRM，CFA L3 Candidate

曾先后在纽约与芝加哥对冲基金、知名自营交易公司任职量化投资经理，

精通程序化交易和衍生品交易，对股票多因子策略、期货CTA策略、

做市策略、期权波动率策略、机器学习预测类策略等量化策略研究颇深，

交易业绩突出，尤其擅长各类期权交易策略

现任职国内知名金融机构期权部门总经理

Will老师

毕业于知名985本科和常青藤硕士

曾先后在大型国有银行和外资银行担任数据科学家，

主要从事量化模型的开发和管理，运用机器学习算法分析金融数据，

对期权、期货等金融衍生品有深入研究，

擅长构建统计模型和量化交易策略

现任国内知名机构期权高级量化分析师

课件展示

课程简介

课程特色

帮助有一定基础的期权投资者了解期权主动管理策略思想和各类期权程序化策略构建方式，形成自己的期权量化交易体系，可以运用Python进行期权量化策略编写与回测。

课程内容

Chapter I Python与期权量化投资（Will）

1.1 python基础知识与数据分析

1.2 python量化交易相关工具介绍

Chapter II 期权与波动率 (Frank)

2.1波动率与各类期权交易策略

2.2期权希腊字母与风控指标

2.3期权波动率模型与对冲

Chapter III 期权程序化策略 (Frank)

3.1期权波动率与套利策略

3.2期权趋势策略、卖期权策略与人工智能预测策略

3.3高频与期权做市策略

Chapter IIII 期权策略Python实例演示（Frank & Will）

4.1期权波动率策略实例演示（1例）

4.2 期权期限结构策略实例演示（1例）

4.3 趋势突破卖期权策略实例演示（1例）

每周三、周五晚20点上课，课时1小时，共11期

课程福利

课程采用线上直播，结束后会录成视频，可反复观看；

有课程专属交流群，学员可与老师互动交流，让学习更透彻；

参与学员还有获取第4章节中源代码的优惠资格

你将获得

Python期权量化策略编写与回测

形成自己的期权量化交易体系

期权策略代码开发思路

掌握期权程序化策略构建方式

适合谁听

有一定基础的期权投资者

想要学习期权程序化交易的投资者

对期权量化感兴趣的学员